Modern Portfolio

تحسين محافظ الأسهم التي تستخدم بكفاءة الحدود نظرية المحفظة المالية الحديثة.

التطبيق المحفظة الحديثة يعطي المستخدمين القدرة على نظرية المحفظة المالية الحديثة في متناول أيديهم. هذا التطبيق يتيح للمستخدمين لمباراة أفضل المخاطر والعائد عتباتها مع الأدوات الاستثمارية التقليدية مثل الأسهم. يمكن للمستخدمين إضافة أي عدد من آلة لتتراوح بين الخارجية، الداخلية، والأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة وأكثر من ذلك. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تعيين نطاق وتواتر البيانات التسعير اليومية المستخدمة داخل النموذج. يحسن هذه البيئة النمذجة الديناميكية المحفظة المخاطر وماكياج عودة لا مثيل لها بسبب سرعتها ومرونتها. تقدم المحفظة الحديثة للمستخدمين القدرة على قبل مجموعة تخصيصات آلة ل. يتم عرض النتائج على الرسم البياني التفاعلي يعطي المستخدمين القدرة على اختيار ما تريد أن ترى.

ويستخدم نظرية المحفظة المالية الحديثة من قبل المتخصصين في القطاع المالي كمقياس لتعظيم العائد المتوقع محفظة والعمل على تقليل المخاطر. وقد تم تطوير هذا المفهوم نوبل الفوز في 1950s من قبل هاري ماركويتز. تشرح نظرية ماركويتز أن المستثمر قد يقلل من المخاطر في محفظة من خلال عقد مجموعات من الأدوات التي لا ترتبط تماما. ولذلك، محفظة متنوعة يقلل من مخاطر المحفظة.

يتم رسم كل مجموعة من الأصول ضمن محفظة من المخاطر والعائد المتوقع. يعرض الرسم البياني تآمر على شكل قطع مكافئ الأيسر يسمى الحدود كفاءة. يمثل الحدود كفاءة والخارجي أكبر قدر ممكن خطر المحافظ وعودة الأمثل. يمكن للمستثمرين استخدام هذه المحافظ لتحسين المخاطر والعائد توقعاتهم مع مجموعة معينة من الأسهم المتداولة علنا.